Волатильность
Волатильность - это размах колебаний цены за период. Практическое значение у неё одно: она определяет, на каком расстоянии от входа должен стоять стоп, а значит и каким будет объём позиции при том же риске в 1%.
Как это считается
При депозите 1000 $ и риске 1% на сделку теряется 10 $ независимо от рынка. Меняется объём:
| Волатильность | Стоп | Объём позиции |
|---|---|---|
| Спокойный рынок | 0.5% от цены | 2 000 $ |
| Обычный день | 2% | 500 $ |
| Новости, резкие движения | 5% | 200 $ |
Ошибка новичка выглядит наоборот: объём остаётся прежним, а стоп «подгоняется» под него. В волатильный день такая сделка выбивается почти сразу.
Чем измерять
Самый простой инструмент - индикатор ATR: он показывает средний размах свечи за период. Стоп на расстоянии 1-1.5 ATR ставится за пределы обычного шума. Ещё проще смотреть на график глазами: если последние свечи вдвое длиннее предыдущих, рынок ускорился.
Когда лучше не торговать
В моменты выхода крупных новостей и решений по ставкам волатильность растёт скачком, спред расширяется, а заявка может исполниться далеко от ожидаемой цены. Для сделок внутри дня разумно переждать первые минуты после новости.
Смежные термины: объём, ликвидность, просадка.
Частые вопросы
Что такое волатильность простыми словами?
Насколько сильно цена скачет за период. Монета, которая за день ходит на 15%, волатильнее той, что ходит на 2%.
Высокая волатильность это хорошо или плохо?
Это и возможность, и риск. Движение до цели проходит быстрее, но и стоп срабатывает чаще, поэтому объём позиции приходится уменьшать.