Риск 1% и учёт сделок в R
1R - это риск на одну сделку, у нас 1% депозита. При депозите 1000 $ один риск равен 10 $: столько теряется, если цена дойдёт до стопа. Прибыль и убыток мерят в R, а не в процентах со скриншота: +2R при риске 1% - это +2% к депозиту, каким бы ни было плечо.
Правило простое: объём позиции считается от расстояния до стопа, а не наоборот. Сначала уровень, при котором идея не сработала, потом объём. Если стоп стоит в 2% от входа, а риск равен 10 $, объём позиции - 500 $. При стопе в 5% объём уже 200 $. Плечо в этой схеме - лишь способ открыть нужный объём, а не самостоятельное решение.
Формула
Объём позиции = (депозит × риск в %) / (расстояние до стопа в %)
Три примера при депозите 1000 $ и риске 1%:
| Стоп от входа | Риск в деньгах | Объём позиции |
|---|---|---|
| 1% | 10 $ | 1000 $ |
| 2% | 10 $ | 500 $ |
| 5% | 10 $ | 200 $ |
Считать вручную каждый раз не нужно: у нас есть калькулятор риска - вводите вход, стоп и процент риска, получаете объём.
Почему проценты прибыли врут, а R - нет?
Скриншот с «+340%» ничего не говорит о качестве решения. С плечом 20х движение цены на 17% даёт те самые 340%, и такое же движение против позиции обнуляет её. R убирает плечо из уравнения: сделка либо принесла столько рисков, сколько стоила, либо нет.
Практический смысл появляется на дистанции. Если средний плюс равен 2R, а средний минус 1R, серия из 10 сделок с винрейтом 40% даёт: 4 × 2R − 6 × 1R = +2R. Прибыльная система при том, что больше половины сделок убыточны. Считать это в процентах прибыли невозможно - слишком много шума от размера позиций.
Серии убытков: почему именно 1%
Убыточные сделки идут подряд - это нормальная математика, а не поломка стратегии. При винрейте 50% серия из пяти минусов подряд встречается регулярно на дистанции в сотню сделок.
- Риск 1%: пять минусов подряд - минус 5% депозита. Восстанавливается двумя-тремя обычными сделками.
- Риск 5%: те же пять минусов - минус 23% депозита. Чтобы вернуться к старту, нужно уже +30%.
- Риск 10%: минус 41%. Дальше начинается отыгрыш, увеличение плеча и слив.
Именно поэтому в статистике клуба результат публикуется в R: он показывает, сработала ли система, независимо от того, у кого какой депозит.
Что ломает правило на практике?
- Двигать стоп. Стоп, который «подождёт ещё немного», превращает −1R в −3R и рушит всю арифметику.
- Увеличивать риск после серии минусов. Желание отыграться удваивает просадку ровно там, где её быть не должно.
- Заходить без стопа «на секунду». Такие входы не попадают в статистику и не видны, пока не станут главным минусом месяца.
- Считать риск от суммы на бирже, а не от торгового депозита. Если половина денег в спотовом портфеле, риск 1% от всего капитала - это уже 2% от торгового.
В клубе каждая сделка ведётся ботом от входа до закрытия, поэтому нарушение правила видно сразу: результат в R не сходится с размером позиции. Как устроен этот учёт - на странице статистики.
Частые вопросы
Что такое 1R простыми словами?
1R - сумма, которую вы теряете, если сработает стоп. При депозите 1000 $ и риске 1% это 10 $. Прибыль +3R означает 30 $, то есть 3% депозита.
Как посчитать объём позиции?
Объём = риск в деньгах / расстояние до стопа в процентах от цены входа. При депозите 1000 $, риске 10 $ и стопе в 2% объём позиции равен 500 $, плечо подбирается так, чтобы этот объём открыть.
Почему 1%, а не 5%?
Серия из пяти убыточных сделок при риске 1% стоит 5% депозита, при риске 5% - четверть депозита. Серии из 4-6 минусов случаются при любом винрейте ниже 70%.
Что делать, если депозит маленький?
Торговать минимальным объёмом ради дисциплины, а не ради заработка: при маленьком депозите риск в 1% сопоставим с комиссиями. Второй вариант - взять капитал в управление у проп-компании, например ERA TRADE: вы проходите проверку и торгуете деньгами компании, а прибыль делится.