Калькулятор риска: объём позиции за 10 секунд
Объём позиции считается одной формулой: (депозит × риск в процентах) / расстояние от входа до стопа. При депозите 1000 $, риске 1% и стопе в 2% от цены входа объём равен 500 $. Стоп в 5% - объём 200 $. Риск в деньгах в обоих случаях один и тот же: 10 $.
Порядок действий всегда такой: уровень, при котором идея не сработала, потом расстояние до него, потом объём. Не наоборот. Почему это важнее точности входа.
Формула
объём позиции = (депозит × риск %) / |вход − стоп|
Примеры при депозите 1000 $ и риске 1%, то есть 10 $ на сделку:
| Вход | Стоп | Стоп от входа | Объём позиции |
|---|---|---|---|
| 100 $ | 98 $ | 2% | 500 $ |
| 100 $ | 95 $ | 5% | 200 $ |
| 0.00825 | 0.00856 | 3.8% | 266 $ |
| 77 438 | 76 328 | 1.43% | 699 $ |
Третья строка - шорт: стоп выше входа, формула та же. Лонг или шорт определяется по тому, с какой стороны стоит стоп.
Что делает плечо, а чего не делает?
- Не меняет риск. Потеря на стопе равна 10 $ и при плече 3х, и при плече 20х, если объём посчитан от стопа.
- Не меняет объём. Плечо - способ открыть нужный объём, имея меньше свободных денег.
- Меняет залог. Залог = сумма входа / плечо. Позиция на 500 $ при плече 10х заморозит 50 $.
- Меняет цену ликвидации. Грубо это вход ∓ вход / плечо. Главная проверка: ликвидация не должна оказаться ближе стопа, иначе биржа закроет позицию раньше, чем сработает ваш стоп, и убыток окажется больше запланированного.
Калькулятор клуба
Чтобы не считать это руками перед каждой сделкой, у нас есть свой калькулятор - мини-приложение в Telegram. Бот @calcriski_bot открывает его одной кнопкой.
Как пользоваться:
- Указать депозит и риск в процентах - они запоминаются, вводить каждый раз не нужно.
- Ввести цену входа и цену стопа.
- Получить объём позиции и риск в деньгах. Если задан тейк, добавляется прибыль в R.
Доступ открыт подписчикам канала «Артём Дубровец / Мысли трейдера» - того же, где публикуются разборы сделок.
Три ошибки в расчётах
- Считать объём от плеча. «Возьму двадцатое плечо на весь депозит» - это решение без стопа, риск в такой сделке не определён.
- Считать риск от всего капитала на бирже. Риск считается от торгового депозита.
- Забывать про комиссию. При позиции в 500 $ комиссия за круг около 0.5 $, это 5% от суммы риска. На дистанции заметно, но решает всё равно не она, а передвинутый стоп.
Все сделки клуба публикуются уже с входом и стопом, поэтому объём считается в два касания - что входит в доступ.
Частые вопросы
Как посчитать объём позиции?
Объём = (депозит × риск в процентах) / расстояние от входа до стопа. При депозите 1000 $, риске 1% и стопе в 2% от цены входа объём позиции равен 500 $.
Влияет ли плечо на риск?
Нет. Плечо не меняет ни объём позиции, ни сумму риска - оно меняет только размер залога и то, насколько близко цена ликвидации. Если ликвидация оказывается ближе стопа, биржа закроет позицию раньше, чем сработает ваш стоп.
Где взять калькулятор клуба?
Это мини-приложение в Telegram: бот @calcriski_bot открывает калькулятор кнопкой. Доступ у подписчиков канала «Артём Дубровец / Мысли трейдера».
От какой суммы считать риск?
От торгового депозита, а не от всего капитала на бирже. Если половина денег лежит в спотовом портфеле, риск 1% от общей суммы превращается в 2% от торговой.