Разбор сделки: SYN на +1.89R
Сделка из журнала клуба: SYN/USDT, лонг, вход 0.1508, стоп 0.1348, выход 0.1810 по рынку. Открыта 16 сентября 2026 года в 10:30 по Москве, закрыта в 10:37 - через семь минут. Результат +1.888R: при депозите 1000 $ и риске 1% это 18.88 $ на риск в 10 $.
Разбор ниже - не призыв повторять вход, а показ механики: откуда берётся объём позиции, почему стоп стоял именно на 0.1348 и почему прибыль зафиксировали, когда цена ещё шла вверх.
Цифры сделки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Инструмент | SYN/USDT, лонг, 15m |
| Вход | 0.1508 |
| Стоп | 0.1348 |
| Расстояние до стопа | 10.61% от входа |
| Риск | 1% депозита, 10 $ при депозите 1000 $ |
| Объём позиции | 94 $ |
| Выход | 0.1810, по рынку, 100% позиции |
| Результат | +1.888R, 18.88 $ |
| Время в позиции | 7 минут |
Почему стоп стоял на 0.1348?
Перед входом цена сделала импульс со свечой 07:15 UTC: минимум 0.1348, максимум 0.1541, закрытие 0.1505. Стоп поставлен под минимум этой свечи - уровень, ниже которого идея «импульс продолжится» перестаёт работать. Не круглое число, не фиксированный процент, а структура графика.
Стоп получился широким: 10.61% от входа. Для монеты, которая за день сходила с 0.098 до 0.217, это нормальная волатильность - и именно она определила объём позиции.
Как считался объём?
Риск 10 $, расстояние до стопа 10.61%, значит объём = 10 / 0.1061 = 94 $. Позиция маленькая, и это правильно: при таком стопе более крупная позиция означала бы риск больше процента.
Сравните, что было бы при другом стопе и том же риске:
| Стоп от входа | Объём позиции | Движение до +1R |
|---|---|---|
| 2% | 500 $ | 2% |
| 5% | 200 $ | 5% |
| 10.61% (как в сделке) | 94 $ | 10.61% |
Отсюда ответ на частый вопрос «почему движение на 20% дало всего 1.89R». Потому что один R здесь стоил 10.6% хода. Подробнее про учёт в R, а посчитать объём под свою сделку можно калькулятором.
Что было после выхода?
Вышли по 0.1810 - и цена продолжила расти: следующая свеча дошла до 0.2172. Выглядит как упущенная прибыль ровно до следующего получаса: к 08:00 UTC цена вернулась на 0.1648, то есть ниже цены выхода, а закрытие того часа - 0.1685.
Вывод, который стоит дороже самой сделки: незафиксированная прибыль прибылью не является. На импульсных движениях откат приходит быстрее, чем решение «подержу ещё немного».
Чего этот разбор не доказывает
Одна сделка ничего не доказывает - ни про трейдера, ни про систему. Плюс на +1.89R и минус на −1R одинаково нормальны, смысл появляется на дистанции в 30-50 сделок и в суммарном R за период. Как мы это считаем - на странице статистики, почему винрейт сам по себе ничего не значит - в отдельном материале.
Сделки клуба публикуются до входа, вместе со стопом и целями - что входит в доступ.
Частые вопросы
Сколько эта сделка принесла в деньгах?
18.88 $ при депозите 1000 $ и риске 1%. В процентах к депозиту это +1.89%, и цифра не зависит от плеча: плечо влияет только на то, сколько денег заморожено под позицию.
Почему движение на 20% дало всего 1.89R?
Потому что стоп стоял в 10.6% от входа. Чем шире стоп, тем меньше объём позиции при том же риске, и тем большее движение нужно для одного R.
Почему вышли, если цена продолжила расти?
Выход был по плану. Через 15 минут после фиксации цена сходила на 0.2172, а ещё через полчаса вернулась к 0.1625 - ниже цены выхода. Незафиксированная прибыль прибылью не является.
Где публикуются такие сделки?
В чате клуба, до входа: тикер, точка входа, стоп и цели. После закрытия сделка попадает в недельный отчёт со своим R, включая убыточные.