Как собрать торговую стратегию
Торговая стратегия - это правила входа, выхода и размера позиции, записанные так, что по ним может действовать другой человек. Минимальный формат - одна страница с пятью пунктами. Проверяется стратегия не ощущением, а статистикой по 100 сделкам: если суммарный результат в R положительный, система работает.
Главная цифра стратегии не винрейт, а математическое ожидание. При среднем плюсе 2R, среднем минусе 1R и 40% удачных сделок каждая сделка приносит 0.2R: сто сделок дают +20R, то есть 20% депозита при риске 1%. Тот же винрейт при соотношении 1 к 1 даёт минус.
Из чего состоит стратегия
| Блок | Что в нём записано |
|---|---|
| Рынок и время | какие активы, какой таймфрейм, в какие часы торговля ведётся |
| Условие входа | конкретная ситуация: уровень, реакция, подтверждение |
| Стоп | где именно и почему идея считается сломанной |
| Выход | где фиксируется первая часть, где остаток, когда сделка ведётся по структуре |
| Риск | процент на сделку, максимум сделок в день, стоп-день по убыткам |
Пятый блок важнее первых четырёх. Без ограничения на день любая серия минусов превращается в отыгрыш, а отыгрыш заканчивается сливом.
Как проверять
- Сначала на истории: пролистать график и разметить 30-50 ситуаций по своим правилам, записав результат каждой.
- Потом на демо или минимальном депозите: 50 сделок подряд без правок в правилах.
- Только после этого считать статистику и менять один параметр за раз.
Менять правила внутри выборки нельзя: так стратегия подгоняется под последние сделки, и результат теряет смысл. Записывать всё удобнее в дневник сделок, считать - в R.
Когда стратегию пора менять
- Просадка превысила заранее оговорённую границу, например 15% депозита.
- Двадцать сделок подряд выпадают из описанного сценария: рынок сменил характер с трендового на боковой.
- Правила перестали выполняться. Это не вопрос стратегии, а вопрос психологии, и лечится он уменьшением объёма, а не новой системой.
Чаще всего новичок меняет стратегию после трёх минусов подряд, хотя три минуса подряд при винрейте 45% случаются в каждой второй сотне сделок. Проверить это можно на своей же статистике: как её читать.
Готовая система со всеми пятью блоками, разобранная на ежедневных сделках, есть в клубе: там видно не только правило, но и как оно применяется в конкретный день.
Частые вопросы
Что такое торговая стратегия?
Записанный набор правил: при каком условии вход, где стоп, где выход, какой объём и когда торговли нет. Если правила не записаны, это не стратегия, а настроение.
Сколько сделок нужно, чтобы проверить стратегию?
Порядка 100. На выборке в 10-20 сделок результат определяется случайностью, и по ней невозможно понять, работает система или повезло.
Можно ли взять чужую стратегию?
Можно взять каркас, но торговать придётся своей. Чужие правила написаны под чужой график, свободное время и терпимость к просадке.
Сколько стратегий нужно трейдеру?
Одна рабочая. Вторая добавляется, когда по первой накоплено больше сотни сделок и понятно, в каком рынке она перестаёт работать.